女子上班第一天因已婚被辞退的情况，属于就业歧视，是违法的行为。以下是您可以采取的措施：

1. 了解法律权益：根据劳动法和妇女权益保障法，劳动者就业不因性别、婚姻状况受歧视。在招录过程中，除国家规定的不适合妇女的工种或岗位外，不得以性别为由拒绝录用妇女或提高对妇女的录用标准。

2. 收集证据：保留所有与事件相关的证据，如入职资料、辞退通知、与人事的谈话记录等，这些证据将有助于您在后续的投诉或仲裁中维护自己的权益。

3. 投诉与举报：您可以向劳动监察部门进行投诉，也可以向妇女保护协会或工会投诉反映。如果投诉无果，可以依法向人社局申请劳动仲裁。

4. 寻求法律援助：如果需要，您可以向专业律师咨询，获取正确的应对方法。律师可以帮助您分析案件，提供法律建议，并在必要时代表您进行法律程序。

5. 要求赔偿：根据律师的解读，劳动者有权要求用人单位继续履行劳动合同，或者要求单位支付违法解除劳动合同的赔偿金。如果用人单位拒绝支付，您可以直接向劳动部门进行举报。

总之，面对此类情况，您应勇敢说“不”，依法维护自己的合法权益。同时，注意保持冷静，通过合法途径解决问题。